При статистическом исследовании финансово-экономических показателей в ходе анализа вычисляют простейшие характеристики динамики их развития, выявляют закономерности прошлого развития и оценивают возможность их перенесения на будущее.
Для успешного решения указанной задачи необходимо:
1. Иметь необходимый для проявления статистических закономерностей объем данных (для годовых наблюдений - не менее 5 уровней, для сезонных процессов - не менее трех периодов сезонности);
2. Обеспечить методологическую сопоставимость данных;
3. На основе содержательного анализа исследуемого показателя обосновать возможность переноса закономерностей прошлого на выбранный Вами период прогнозирования;
4. При помощи данной программы получить адекватную математическую модель и на ее основе построить точечные и интервальные прогнозы. В случае невыполнения этапов (1-3) использовать математические методы бессмысленно!
Основной формой представления статистической информации являются временные ряды (ВР) наблюдений, т.е. ряды динамики, у которых в качестве признака упорядочения берется время. ВР, состоящий из N уровней x(1), x(2), … x(N), может быть записан в компактной форме: X(t) t=1,2,…N, т.е. t - порядковый номер наблюдения.

Статистические методы исследования исходят из предположения о возможности представления уровней ряда в виде суммы нескольких компонент, отражающих закономерность и случайность развития, в частности, в виде суммы нескольких компонент.

Скачать книгу >>>

  Математический аппарат для инвестора (Горчаков)